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关于提示国债期货1709合约交割相关事项的通知

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2017-08-08 09:23:46

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最新动态

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尊敬的客户

为确保国债期货交割的顺利进行,请您在参与国债期货交易前充分了解国债期货的交割规则和相关风险,审慎决定是否参与国债期货交割,并做好交割前的准备,现就5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下: 

一、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TF1709T1709合约的最后交易日为20170908日。 

、参与交割的客户应当事先通过我司向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同期货公司开户的,应当分别申报国债托管账户。我司在交易日9:15-14:00向交易所申报客户的国债托管账户,交易所在正式受理申报后3个交易日内进行审核并予以答复。 

、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

我司自交割月份之前的个交易日起对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓

、国债期货实行梯度限仓制度,交割月份前一个月下旬的第一个交易日起,投机持仓限额为600手;交割月份第一个交易日起,投机持仓限额为300手。超过持仓限额标准的,交易所将按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

 我司于交割月份前一个月下旬的第一个交易日的前一个交易日和交割月份前一个月的最后一个交易日,对超仓部分予以强行平仓

五、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。交易所对对冲平仓按成交收取手续费。

、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过我司在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓,组织匹配双方在规定的时间内完成交割。 

、最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价(计算结果保留至小数点后三位)。 

您做好风险防范及交割前的准备工作,确保交易顺利 

 

特此通知。 

 

 华泰期货有限公司 

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