马科维茨提出的现代资产组合理论（MPT），提出以投资组合的预期收益与组合方差两个数学定量的概念，明确定义投资者偏好和解释投资分散化原理，并构建有效边界模型，在实际资产组合应用中作为基础模型广泛流传。

现代资产组合理论（MPT）的基本假设——收益率的正态分布，在商品期货组合中并不能有效满足，所以无论使用方差、标准差或风险价值（VaR）进行组合优化仍然存在尾部风险，本文尝试利用条件涉险价值（CVaR）考虑收益率分布厚尾的风险测度，进行商品期货投资组合优化，对比现代资产组合理论（MPT）的均值-方差模型对传统商品投资组合效果，同时探讨现代资产组合理论的实际应用方法。华泰期货诚邀您的参加！

一、会议时间：2018年5月31日15：30

二、会议主题：商品期货投资组合优化

三、会议主讲人：罗剑

四、会议形式：直播平台（扫描或长按以下二维码即可参会）

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五、参会报名：欢迎各界投资者联系华泰期货开户营业部或拨打咨询电话400-628-0888